Plataforma de simulación y backtesting de estrategias financieras Plataforma de simulación y backtesting de estrategias financieras

Resumen

Extrajo datos financieros históricos mediante la API de Alpha Vantage y construyó visualizaciones dinámicas de patrones comerciales usando Plotly en Python, incorporando límites de llamadas y manejo de excepciones para garantizar la consistencia analítica. Configuró una base de datos de MongoDB con esquema dinámico para almacenar calendarios económicos complejos de forma eficiente.

Puntos clave

1. 01

   Realizó análisis avanzados de correlación entre indicadores macroeconómicos clave (PIB, desempleo, tasas de interés, inflación) versus tendencias del mercado bursátil, incorporando análisis de desfase temporal (lags).

2. 02

   Descubrió a través de pruebas empíricas rigurosas el bajo rendimiento a largo plazo de estrategias clásicas de cruce de medias, utilizando métricas avanzadas como el índice de Sharpe y el drawdown máximo, lo que reforzó la necesidad de emplear técnicas más sofisticadas de predicción.

Tecnologías

• Análisis Financiero
• Análisis de Datos
• Integración de API
• Python
• Plotly
• MongoDB
• Gestión de Bases de Datos
• Estrategias de Inversión
• Datos Económicos
• Tendencias de Mercado
• Análisis de Correlación
• Desarrollo de Estrategias
• Backtesting